Сравнение AME с TT
AME (AMETEK, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AME returned 17.79%/yr vs 23.58%/yr for TT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AME и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 17.79% против 23.58% соответственно.
AME
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 17.79%
TT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 23.58%
Сравнение доходности по годам AME и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 11.34% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
TT Trane Technologies plc | 19.98% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between AME and TT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between AME and TT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$52.46B
TT:
$103.93B
AME:
$6.62
TT:
$12.94
AME:
34.48
TT:
36.01
AME:
3.22
TT:
1.64
AME:
6.93
TT:
4.83
AME:
4.38
TT:
12.07
AME:
$7.60B
TT:
$21.60B
AME:
$2.06B
TT:
$7.76B
AME:
$2.15B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. TT — Ранг доходности на риск
AME
TT
Сравнение AME c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.43 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 0.86 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.32 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AME и TT
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -77.91% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -19.97% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -24.44% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -40.53% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -51.13% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.42% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -14.84% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 10.07% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и TT
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.76%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.78% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 21.03% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 26.89% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 27.28% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 28.29% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и TT
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и TT
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
AME and TT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (8.78%) compared to AME (6.76%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs TT's -77.91%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор