PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AME с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AME с DCI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или DCI.

Корреляция

Корреляция между AME и DCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AME и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AME:

0.38

DCI:

-0.10

Коэф-т Сортино

AME:

0.67

DCI:

-0.06

Коэф-т Омега

AME:

1.09

DCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

AME:

0.40

DCI:

-0.16

Коэф-т Мартина

AME:

1.15

DCI:

-0.43

Индекс Язвы

AME:

7.93%

DCI:

8.94%

Дневная вол-ть

AME:

25.28%

DCI:

23.64%

Макс. просадка

AME:

-53.31%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

AME:

-7.11%

DCI:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$42.19B

DCI:

$8.49B

EPS

AME:

$6.11

DCI:

$3.47

Коэффициент P/E

AME:

29.91

DCI:

20.47

Коэффициент PEG

AME:

2.90

DCI:

1.73

Коэффициент P/S

AME:

6.08

DCI:

2.34

Коэффициент P/B

AME:

4.17

DCI:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$6.94B

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.51B

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.10B

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.57% против 8.94% соответственно.

AME

С начала года

1.56%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

-5.05%

1 год

10.28%

5 лет

17.86%

10 лет

13.57%

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.27%

5 лет

11.11%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AME и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AME c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и DCI

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DCI в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AME
AMETEK, Inc.		0.63%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок AME и DCI

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AME и DCI

AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 6.95% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.73B
870.00M
(AME) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AME и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%20212022202320242025
36.1%
35.2%
(AME) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.