PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AME с APH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AME (AMETEK, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AME returned 17.79%/yr vs 27.09%/yr for APH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AME и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 17.79% против 27.09% соответственно.

AME

1 день
0.22%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.34%
6 месяцев
14.92%
1 год
29.27%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.36%
10 лет*
17.79%

APH

1 день
-0.53%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.45%
6 месяцев
6.89%
1 год
62.16%
3 года*
57.45%
5 лет*
34.98%
10 лет*
27.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		11.34%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
APH
Amphenol Corporation		9.45%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between AME and APH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1991 г.

0.44

The correlation between AME and APH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$52.46B

APH:

$190.39B

EPS

AME:

$6.62

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

AME:

34.48

APH:

32.20

Коэффициент PEG

AME:

3.22

APH:

1.07

Коэффициент P/S

AME:

6.93

APH:

7.31

Коэффициент P/B

AME:

4.38

APH:

13.62

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$7.60B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.06B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.15B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с QQQ
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG

Доходность на риск

AME vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.98

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.22

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.79

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AME и APH

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-63.41%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-28.19%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-28.19%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.73%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-37.56%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-11.03%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-13.56%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

10.76%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и APH

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.76%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

15.91%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

36.03%

-19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

40.39%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

30.42%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

27.75%

-3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и APH

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что сопоставимо с доходностью APH в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
APH
Amphenol Corporation		0.56%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
1.93B
7.62B
(AME) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AME и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

AME and APH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.91%) compared to AME (6.76%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор