Сравнение AME с EXPO
AME (AMETEK, Inc.) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AME in Specialty Industrial Machinery, EXPO in Consulting Services. Over the past 10 years, AME returned 19.41%/yr vs 11.27%/yr for EXPO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AME и EXPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 19.41% против 11.27% соответственно.
AME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 13.97%
EXPO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.33%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 11.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | $335.76M | $274.40M | $280.90M |
EXPO Exponent, Inc. | $39.12M | $36.45M | $36.30M |
Сравнение доходности по годам AME и EXPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 24.47% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
EXPO Exponent, Inc. | -2.79% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
Correlation
The correlation between AME and EXPO is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AME and EXPO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$58.39B
EXPO:
$3.24B
AME:
$6.84
EXPO:
$1.63
AME:
37.24
EXPO:
40.92
AME:
3.48
EXPO:
19.39
AME:
7.46
EXPO:
11.42
AME:
4.70
EXPO:
11.35
AME:
$7.86B
EXPO:
$294.55M
AME:
$2.88B
EXPO:
$72.55M
AME:
$2.26B
EXPO:
$118.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. EXPO — Ранг доходности на риск
AME
EXPO
Сравнение AME c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AME | EXPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.14 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -0.30 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AME и EXPO
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и EXPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -86.44% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -32.45% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -52.37% | +29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -54.79% | +27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -54.79% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.36% | +43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -32.79% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 14.55% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и EXPO
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.06%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | EXPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.98% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 26.29% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 32.06% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 30.14% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.88% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и EXPO
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EXPO в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.51% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.82% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и EXPO
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.04M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
EXPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в -47.58M при выручке в -166.30M, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 528.19M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
EXPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.36M при выручке в -166.30M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.90M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
EXPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -174.00K при выручке в -166.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AME and EXPO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPO has higher volatility (9.98%) compared to AME (6.06%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs EXPO's -86.44%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и EXPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор