PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TK с TRDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TK с TRDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TK (Teekay Corporation) and TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) are both stocks. TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while TRDA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, TK returned 46.47%/yr vs -25.46%/yr for TRDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TK и TRDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у TRDA с доходностью -33.17%.

TK

1 день
-0.55%
1 месяц
-9.66%
6 месяцев
22.05%
С начала года
30.97%
1 год
57.48%
3 года*
46.47%
5 лет*
47.10%
10 лет*
11.94%

TRDA

1 день
-3.38%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
-36.51%
С начала года
-33.17%
1 год
7.68%
3 года*
-25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TK и TRDA

2026 (YTD)20252024202320222021
TK
Teekay Corporation		30.97%48.20%47.41%57.49%44.59%-11.80%
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		-33.17%-40.54%14.58%11.61%-21.03%-35.40%

Correlation

The correlation between TK and TRDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TK:

$951.91M

TRDA:

$266.70M

EPS

TK:

$0.81

TRDA:

-$4.00

Коэффициент P/S

TK:

0.94

TRDA:

49.76

Коэффициент P/B

TK:

0.44

TRDA:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TK:

$1.00B

TRDA:

$5.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

TK:

$239.59M

TRDA:

-$34.38M

EBITDA (12 мес.)

TK:

$388.35M

TRDA:

-$172.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Corporation

Entrada Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с TK:
TK с TNKTK с MATXTK с CL=FTK с VOOTK с STNGTK с NRGTK с COST
Часто сравнивают с TRDA:
TRDA с ARDXTRDA с VOOTRDA с COKETRDA с ADBETRDA с ALKSTRDA с CWENTRDA с SGOV

Доходность на риск

TK vs. TRDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг доходности на риск TK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRDA
Ранг доходности на риск TRDA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TK c TRDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKTRDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.09

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.79

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.12

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

0.29

+7.03

TK vs. TRDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TRDA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и TRDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TK и TRDA

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TRDA в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и TRDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKTRDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-85.66%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-64.75%

+40.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.17%

-76.75%

+44.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.68%

-80.37%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-63.08%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

26.70%

-18.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TK и TRDA

Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 14.06%, в то время как у Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKTRDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

17.90%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

96.13%

-67.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

85.41%

-48.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.64%

89.56%

-47.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.54%

89.56%

-34.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TK и TRDA

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, тогда как TRDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TK
Teekay Corporation		9.14%11.07%46.90%0.00%0.00%0.00%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TK и TRDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Entrada Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
285.82M
875.00K
(TK) Общая выручка
(TRDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TK and TRDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDA has higher volatility (17.90%) compared to TK (14.06%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs TRDA's -85.66%.

TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TK и TRDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор