PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TK с STNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TK с STNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TK (Teekay Corporation) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TK returned 8.81%/yr vs 5.47%/yr for STNG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TK и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 37.08%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 50.39%. За последние 10 лет акции TK превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 8.81% против 5.47% соответственно.

TK

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.49%
С начала года
37.08%
6 месяцев
29.07%
1 год
65.04%
3 года*
53.85%
5 лет*
41.91%
10 лет*
8.81%

STNG

1 день
0.68%
1 месяц
-8.72%
С начала года
50.39%
6 месяцев
35.11%
1 год
93.76%
3 года*
19.37%
5 лет*
31.84%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TK и STNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TK
Teekay Corporation		37.08%48.20%47.41%57.49%44.59%46.05%-59.59%61.78%-63.10%18.93%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		50.39%6.03%-16.29%15.40%325.48%17.40%-70.74%127.09%-41.26%-31.93%

Correlation

The correlation between TK and STNG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.52

Over the past year, TK and STNG have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TK:

$1.00B

STNG:

$3.78B

EPS

TK:

$1.09

STNG:

$10.24

Коэффициент P/E

TK:

10.54

STNG:

7.38

Коэффициент PEG

TK:

0.04

STNG:

0.05

Коэффициент P/S

TK:

1.01

STNG:

3.57

Коэффициент P/B

TK:

1.38

STNG:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

TK:

$977.60M

STNG:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TK:

$207.39M

STNG:

$536.91M

EBITDA (12 мес.)

TK:

$331.56M

STNG:

$590.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Corporation

Scorpio Tankers Inc.

Часто сравнивают с TK:
TK с TNKTK с MATXTK с CL=FTK с VOOTK с NRGTK с COSTTK с CSU.TO
Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с SPYSTNG с MPCSTNG с SMHSTNG с AVGO

Доходность на риск

TK vs. STNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг доходности на риск TK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TK c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKSTNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.42

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.26

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.15

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

11.49

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TK vs. STNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKSTNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TK и STNG

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и STNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKSTNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-91.13%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-22.74%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.17%

-60.97%

+28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-60.97%

+24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.87%

-83.33%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.03%

-12.49%

-50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-49.39%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

8.19%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TK и STNG

Teekay Corporation (TK) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что TK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKSTNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

9.98%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.84%

27.74%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.75%

39.01%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

45.09%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

54.39%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TK и STNG

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 17.47%, что больше доходности STNG в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.28%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%
TK
Teekay Corporation		17.47%11.07%46.90%0.00%0.00%0.00%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TK и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
257.70M
312.86M
(TK) Общая выручка
(STNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TK и STNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Corporation и Scorpio Tankers Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
61.6%
Активы портфеля
TK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

TK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

STNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

TK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

STNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.

Часто задаваемые вопросы

TK and STNG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TK has higher volatility (12.86%) compared to STNG (9.98%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs STNG's -91.13%.

STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TK и STNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор