PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TK с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TK с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности TK и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TK и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TK
Teekay Corporation		40.97%48.20%47.41%57.49%44.59%46.05%-59.59%61.78%-63.10%18.93%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 40.97%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.12% соответственно.

TK

1 день
4.86%
1 месяц
1.03%
С начала года
40.97%
6 месяцев
57.16%
1 год
121.39%
3 года*
55.03%
5 лет*
46.17%
10 лет*
11.50%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Corporation

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с TK:
TK с TNKTK с MATXTK с VOOTK с STNGTK с NRG
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

TK vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг доходности на риск TK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TK c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.15

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

1.74

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.18

2.91

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.64

4.83

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TK vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.15

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.08

+0.02

Корреляция

Корреляция между TK и CL=F составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TK и CL=F

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

TKCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-92.04%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-27.07%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-53.86%

+17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.87%

-84.82%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.98%

-22.87%

-39.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.72%

-40.84%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

16.32%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TK и CL=F

Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 13.60%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

28.87%

-15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

34.98%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.31%

42.54%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.39%

36.87%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.44%

48.84%

+7.60%