PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TK с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TK с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TK (Teekay Corporation) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. Over the past 10 years, TK returned 8.34%/yr vs 6.46%/yr for CL=F. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TK и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 36.48%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%. За последние 10 лет акции TK превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 8.34% против 6.46% соответственно.

TK

1 день
-0.44%
1 месяц
-12.84%
С начала года
36.48%
6 месяцев
28.64%
1 год
62.42%
3 года*
54.77%
5 лет*
41.79%
10 лет*
8.34%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
61.81%
6 месяцев
55.71%
1 год
47.83%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TK и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TK
Teekay Corporation		36.48%48.20%47.41%57.49%44.59%46.05%-59.59%61.78%-63.10%18.93%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Correlation

The correlation between TK and CL=F is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 1995 г.

0.23

The correlation between TK and CL=F shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Corporation

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с TK:
TK с TNKTK с MATXTK с VOOTK с STNGTK с NRGTK с COSTTK с CSU.TO
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

TK vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг доходности на риск TK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TK c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.86

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.35

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.57

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

2.56

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TK vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.86

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.15

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TK и CL=F

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-92.04%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-27.07%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.17%

-39.46%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-53.86%

+17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.87%

-84.82%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-36.05%

-27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-40.80%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

12.32%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TK и CL=F

Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 11.27%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

15.67%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

46.59%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

49.35%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.84%

38.92%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

49.55%

+6.51%

Часто задаваемые вопросы

TK and CL=F have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to TK (11.27%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs CL=F's -92.04%.

TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TK и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор