Сравнение TK с CL=F
TK (Teekay Corporation) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TK и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TK
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 31.72%
- 1 год
- 56.33%
- 3 года*
- 52.26%
- 5 лет*
- 38.66%
- 10 лет*
- 12.89%
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TK и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 32.88% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 45.51% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
Correlation
The correlation between TK and CL=F is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. CL=F — Ранг доходности на риск
TK
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TK c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TK | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TK и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TK | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TK | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.76% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
TK and CL=F have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TK и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор