Сравнение TK с CL=F

С начала года, TK показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -13.73% против 1.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Teekay Corporation (TK) и Crude Oil WTI (CL=F) имеют волатильность 11.86% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.