Сравнение TK с NRG
TK (Teekay Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TK returned 12.68%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TK и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 44.38%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.68% против 28.72% соответственно.
TK
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 44.38%
- 6 месяцев
- 43.11%
- 1 год
- 69.85%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 40.98%
- 10 лет*
- 12.68%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам TK и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 44.38% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 18.93% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TK and NRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between TK and NRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TK:
$1.05B
NRG:
$29.58B
TK:
$1.09
NRG:
$1.21
TK:
11.10
NRG:
117.42
TK:
0.05
NRG:
1.76
TK:
1.07
NRG:
0.87
TK:
1.46
NRG:
7.00
TK:
$977.60M
NRG:
$32.38B
TK:
$207.39M
NRG:
$4.69B
TK:
$331.56M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. NRG — Ранг доходности на риск
TK
NRG
Сравнение TK c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TK | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.19 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.45 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TK и NRG
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -79.41% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -34.24% | +17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.17% | -34.24% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -34.24% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | -48.76% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -22.49% | -38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -27.99% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 14.41% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и NRG
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 9.46%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 12.70% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 34.41% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 45.28% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 40.02% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.72% | 39.16% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и NRG
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TK Teekay Corporation | 16.58% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TK и NRG
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TK and NRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to TK (9.46%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs NRG's -79.41%.
TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TK и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор