Сравнение TK с NRG
TK (Teekay Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TK returned 8.34%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TK и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 8.34% против 24.81% соответственно.
TK
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 28.64%
- 1 год
- 62.42%
- 3 года*
- 54.77%
- 5 лет*
- 41.79%
- 10 лет*
- 8.34%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам TK и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 36.48% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 18.93% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TK and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between TK and NRG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TK:
$996.62M
NRG:
$27.75B
TK:
$1.09
NRG:
$1.21
TK:
10.49
NRG:
110.14
TK:
0.04
NRG:
1.65
TK:
1.01
NRG:
0.81
TK:
1.38
NRG:
6.57
TK:
$977.60M
NRG:
$32.38B
TK:
$207.39M
NRG:
$4.69B
TK:
$331.56M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. NRG — Ранг доходности на риск
TK
NRG
Сравнение TK c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TK | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.43 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -1.09 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.32 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TK и NRG
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -79.41% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -32.57% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.17% | -32.57% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -32.62% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | -48.76% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -27.30% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -28.00% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 12.87% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и NRG
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 11.27%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 15.07% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 34.35% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 44.31% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.84% | 39.93% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 39.27% | +16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и NRG
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TK Teekay Corporation | 17.54% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TK и NRG
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TK and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to TK (11.27%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs NRG's -79.41%.
TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TK и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор