PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TK с MATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TK с MATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TK (Teekay Corporation) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, TK returned 8.81%/yr vs 21.00%/yr for MATX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TK и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 37.08%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 51.02%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 8.81% против 21.00% соответственно.

TK

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.49%
С начала года
37.08%
6 месяцев
29.07%
1 год
65.04%
3 года*
53.85%
5 лет*
41.91%
10 лет*
8.81%

MATX

1 день
-0.67%
1 месяц
8.98%
С начала года
51.02%
6 месяцев
63.44%
1 год
65.56%
3 года*
38.38%
5 лет*
25.84%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TK и MATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TK
Teekay Corporation		37.08%48.20%47.41%57.49%44.59%46.05%-59.59%61.78%-63.10%18.93%
MATX
Matson, Inc.		51.02%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%

Correlation

The correlation between TK and MATX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 1995 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TK:

$1.00B

MATX:

$5.69B

EPS

TK:

$1.09

MATX:

$13.63

Коэффициент P/E

TK:

10.54

MATX:

13.63

Коэффициент PEG

TK:

0.04

MATX:

2.27

Коэффициент P/S

TK:

1.01

MATX:

1.76

Коэффициент P/B

TK:

1.38

MATX:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

TK:

$977.60M

MATX:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TK:

$207.39M

MATX:

$610.50M

EBITDA (12 мес.)

TK:

$331.56M

MATX:

$712.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Corporation

Matson, Inc.

Часто сравнивают с TK:
TK с TNKTK с CL=FTK с VOOTK с STNGTK с NRGTK с COSTTK с CSU.TO
Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NEARMATX с IVV

Доходность на риск

TK vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг доходности на риск TK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TK c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKMATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.83

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.71

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.74

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

8.45

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TK vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKMATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TK и MATX

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и MATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKMATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-71.40%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-24.05%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.17%

-46.90%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-53.63%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.87%

-53.63%

-30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.03%

-1.49%

-61.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-33.33%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

7.78%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TK и MATX

Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX) имеют волатильность 12.86% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKMATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

12.96%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.84%

24.89%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.75%

36.00%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

39.74%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

42.19%

+13.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TK и MATX

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 17.47%, что больше доходности MATX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.77%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
TK
Teekay Corporation		17.47%11.07%46.90%0.00%0.00%0.00%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TK и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
257.70M
757.80M
(TK) Общая выручка
(MATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TK и MATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Corporation и Matson, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

TK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

TK and MATX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATX has higher volatility (12.96%) compared to TK (12.86%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs MATX's -71.40%.

MATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TK и MATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор