PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TK с TNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TK с TNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TK (Teekay Corporation) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TK returned 8.34%/yr vs 12.23%/yr for TNK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TK и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 33.87%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 8.34% против 12.23% соответственно.

TK

1 день
-0.44%
1 месяц
-12.84%
С начала года
36.48%
6 месяцев
28.64%
1 год
62.42%
3 года*
54.77%
5 лет*
41.79%
10 лет*
8.34%

TNK

1 день
-0.92%
1 месяц
-13.71%
С начала года
33.87%
6 месяцев
28.92%
1 год
58.88%
3 года*
30.00%
5 лет*
40.26%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TK и TNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TK
Teekay Corporation		36.48%48.20%47.41%57.49%44.59%46.05%-59.59%61.78%-63.10%18.93%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		33.87%40.21%-16.58%69.15%182.66%-1.00%-54.07%222.87%-31.94%-33.72%

Correlation

The correlation between TK and TNK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.56

Over the past year, TK and TNK have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TK:

$996.62M

TNK:

$2.45B

EPS

TK:

$1.09

TNK:

$12.32

Коэффициент P/E

TK:

10.49

TNK:

5.69

Коэффициент PEG

TK:

0.04

TNK:

0.09

Коэффициент P/S

TK:

1.01

TNK:

2.42

Коэффициент P/B

TK:

1.38

TNK:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

TK:

$977.60M

TNK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TK:

$207.39M

TNK:

$351.02M

EBITDA (12 мес.)

TK:

$331.56M

TNK:

$452.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Corporation

Teekay Tankers Ltd.

Часто сравнивают с TK:
TK с MATXTK с CL=FTK с VOOTK с STNGTK с NRGTK с COSTTK с CSU.TO
Часто сравнивают с TNK:
TNK с FROTNK с GOGLTNK с ASCTNK с JAKKTNK с LPGTNK с MPTITNK с OLMA

Доходность на риск

TK vs. TNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг доходности на риск TK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг доходности на риск TNK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TK c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKTNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.57

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.27

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.13

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

7.82

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TK vs. TNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKTNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TK и TNK

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и TNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKTNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-90.45%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-18.88%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.17%

-52.43%

+20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-52.43%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.87%

-72.46%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-14.15%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-57.73%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

7.55%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TK и TNK

Teekay Corporation (TK) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что TK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKTNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

10.04%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

27.39%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

37.83%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.84%

45.49%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

53.64%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TK и TNK

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности TNK в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TK
Teekay Corporation		17.54%11.07%46.90%0.00%0.00%0.00%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		2.85%3.74%7.54%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TK и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
257.70M
286.09M
(TK) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TK и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Corporation и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
47.3%
Активы портфеля
TK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

TK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

TK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TK and TNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TK has higher volatility (11.27%) compared to TNK (10.04%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs TNK's -90.45%.

TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TK и TNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор