PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TK с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TK с TNK

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TK или TNK.

Корреляция

Корреляция между TK и TNK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TK и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.36%
445.21%
TK
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TK:

0.61

TNK:

-0.78

Коэф-т Сортино

TK:

1.54

TNK:

-1.08

Коэф-т Омега

TK:

1.18

TNK:

0.88

Коэф-т Кальмара

TK:

0.36

TNK:

-0.60

Коэф-т Мартина

TK:

1.78

TNK:

-0.97

Индекс Язвы

TK:

17.74%

TNK:

32.37%

Дневная вол-ть

TK:

51.48%

TNK:

40.22%

Макс. просадка

TK:

-97.03%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

TK:

-81.71%

TNK:

-46.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TK:

$545.51M

TNK:

$1.35B

EPS

TK:

$1.42

TNK:

$11.63

Цена/прибыль

TK:

4.60

TNK:

3.38

PEG коэффициент

TK:

0.27

TNK:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

TK:

$855.32M

TNK:

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

TK:

$248.18M

TNK:

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

TK:

$317.22M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: -13.25% против 23.52% соответственно.

TK

С начала года

-7.22%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-16.34%

1 год

34.70%

5 лет

28.89%

10 лет

-13.25%

TNK

С начала года

-2.44%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-31.51%

1 год

-30.08%

5 лет

17.02%

10 лет

23.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TK и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг риск-скорректированной доходности TK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TK c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TK: 0.61
TNK: -0.78
Коэффициент Сортино TK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TK: 1.54
TNK: -1.08
Коэффициент Омега TK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TK: 1.18
TNK: 0.88
Коэффициент Кальмара TK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TK: 0.36
TNK: -0.60
Коэффициент Мартина TK, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TK: 1.78
TNK: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TNK равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.78
TK
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TK и TNK

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 50.54%, что больше доходности TNK в 7.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TK
Teekay Corporation		50.54%46.90%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		7.13%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TK и TNK

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.71%
-46.78%
TK
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности TK и TNK

Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 17.18%, в то время как у Teekay Tankers Ltd. (TNK) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
19.40%
TK
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TK и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию