Сравнение TK с TNK
TK (Teekay Corporation) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TK returned 12.68%/yr vs 14.68%/yr for TNK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TK и TNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TK показывает доходность 44.38%, а TNK немного выше – 45.72%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 12.68% против 14.68% соответственно.
TK
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 44.38%
- 6 месяцев
- 43.11%
- 1 год
- 69.85%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 40.98%
- 10 лет*
- 12.68%
TNK
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 81.24%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 41.43%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам TK и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 44.38% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 18.93% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 45.72% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
Correlation
The correlation between TK and TNK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.56 |
Over the past year, TK and TNK have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TK:
$1.05B
TNK:
$2.67B
TK:
$1.09
TNK:
$12.32
TK:
11.10
TNK:
6.20
TK:
0.05
TNK:
0.10
TK:
1.07
TNK:
2.64
TK:
1.46
TNK:
1.22
TK:
$977.60M
TNK:
$1.01B
TK:
$207.39M
TNK:
$351.02M
TK:
$331.56M
TNK:
$452.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. TNK — Ранг доходности на риск
TK
TNK
Сравнение TK c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TK | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.33 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 11.21 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TK и TNK
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и TNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TK | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -90.45% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -18.88% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.17% | -52.43% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -52.43% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | -67.94% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -6.54% | -54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -57.58% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 7.27% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и TNK
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 9.46%, в то время как у Teekay Tankers Ltd. (TNK) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TK | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 10.64% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 27.95% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 37.63% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 45.48% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.72% | 53.60% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и TNK
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности TNK в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 16.58% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.62% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TK и TNK
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TK and TNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNK has higher volatility (10.64%) compared to TK (9.46%). In terms of maximum drawdown, TK dropped -97.03% vs TNK's -90.45%.
TNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TK и TNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор