Сравнение TK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 46.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.46% против 13.18% соответственно.
TK
46.11%
-3.89%
-17.10%
43.69%
17.60%
-13.46%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| TK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.27 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 14.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 49.76% | 12.19% |
| Макс. просадка | -97.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -80.46% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TK и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и VOO
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 28.48% | 0.00% | 0.00% | 9.16% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% | 2.48% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TK и VOO
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TK и VOO
Teekay Corporation (TK) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.