Сравнение TK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TK или VOO.
Основные характеристики
| TK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 50.92% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 44.64% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 44.46% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.29% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.92% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 13.50% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 49.62% | 12.19% |
| Макс. просадка | -97.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -79.82% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между TK и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TK и VOO
С начала года, TK показывает доходность 50.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.92% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и VOO
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 27.57%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 27.57% | 0.00% | 0.00% | 9.16% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% | 2.49% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TK и VOO
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TK и VOO
Teekay Corporation (TK) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.