PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJX с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TJX returned 17.67%/yr vs 15.72%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TJX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.67% против 15.72% соответственно.

TJX

1 день
-0.64%
1 месяц
13.50%
С начала года
9.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
22.51%
10 лет*
17.67%

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		9.60%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TJX and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between TJX and VOO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TJX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.07

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.15

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.25

-1.69

TJX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJX и VOO

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-33.99%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.90%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-18.69%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-24.52%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-33.99%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.63%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-3.68%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.97%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и VOO

The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.61%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.72%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.34%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.90%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

18.05%

+8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и VOO

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TJX and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJX has higher volatility (7.69%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор