Сравнение TJX с UL
TJX (The TJX Companies, Inc.) and UL (Unilever PLC) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TJX returned 17.67%/yr vs 5.37%/yr for UL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 17.67% против 5.37% соответственно.
TJX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 17.67%
UL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам TJX и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 8.18% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
UL Unilever PLC | -6.72% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between TJX and UL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.24 |
The correlation between TJX and UL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$184.99B
UL:
$131.65B
TJX:
$5.15
UL:
€5.06
TJX:
32.09
UL:
10.41
TJX:
2.02
UL:
2.04
TJX:
3.02
UL:
1.13
TJX:
5.12
UL:
7.45
TJX:
$61.58B
UL:
€109.27B
TJX:
$19.36B
UL:
€90.89B
TJX:
$8.31B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. UL — Ранг доходности на риск
TJX
UL
Сравнение TJX c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJX | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.46 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | -0.93 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJX и UL
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -53.55% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -25.09% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -25.09% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -25.66% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -30.13% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -18.21% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -10.61% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 12.56% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и UL
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.63%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.94% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 17.04% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 21.66% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.93% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 21.51% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и UL
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UL в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.06% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
UL Unilever PLC | 3.80% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и UL
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and UL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.94%) compared to TJX (5.63%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs UL's -53.55%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор