PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и UL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TJX и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,487.26%
3,573.01%
TJX
UL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

UL:

1.91

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

UL:

2.66

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

UL:

1.38

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

UL:

2.32

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

UL:

4.96

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

UL:

7.44%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

UL:

19.34%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

UL:

-53.55%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

UL:

-2.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

UL:

$157.75B

EPS

TJX:

$4.25

UL:

$2.56

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

UL:

25.09

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

UL:

3.05

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

UL:

2.60

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

UL:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

UL:

$60.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

UL:

$60.76B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

UL:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 16.16% против 6.94% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

UL

С начала года

13.27%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

3.91%

1 год

36.87%

5 лет

8.08%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и UL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
UL: 1.91
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
UL: 2.66
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
UL: 1.38
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
UL: 2.32
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
UL: 4.96

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
1.91
TJX
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и UL

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности UL в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
UL
The Unilever Group
2.95%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%

Просадки

Сравнение просадок TJX и UL

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-2.66%
TJX
UL

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и UL

The TJX Companies, Inc. (TJX) и The Unilever Group (UL) имеют волатильность 8.96% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
9.29%
TJX
UL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию