PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUL с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.97% vs 9.31% for HDMV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.42%.

TJUL

1 день
0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUL и HDMV

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		2.20%6.55%8.18%3.05%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%1.45%

Correlation

The correlation between TJUL and HDMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов TJUL и HDMV

Секторы
TJUL
HDMV

Технологии

33.6%
0.9%

Финансовые услуги

12.4%
24.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.7%

Здравоохранение

9.5%
3.1%

Промышленность

8.5%
15.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
13.0%

Энергетика

4.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
14.6%

Недвижимость

2.0%
13.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

TJUL
33.6%
HDMV
0.9%

Финансовые услуги

TJUL
12.4%
HDMV
24.4%

Коммуникационные услуги

TJUL
10.5%
HDMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

TJUL
10.0%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

TJUL
9.5%
HDMV
3.1%

Промышленность

TJUL
8.5%
HDMV
15.2%

Потребительский защитный сектор

TJUL
5.3%
HDMV
13.0%

Энергетика

TJUL
4.0%
HDMV
1.8%

Коммунальные услуги

TJUL
2.5%
HDMV
14.6%

Недвижимость

TJUL
2.0%
HDMV
13.8%

Сырьевые материалы

TJUL
1.9%
HDMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQT
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

TJUL vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.84

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.20

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.07

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

3.31

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.84

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.41

+1.24

Просадки

Сравнение просадок TJUL и HDMV

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJULHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-32.01%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-8.73%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-5.87%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-6.77%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.82%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и HDMV

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.51%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJULHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.69%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

9.38%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

11.12%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

12.04%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

13.23%

-8.97%

Сравнение комиссий TJUL и HDMV

TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и HDMV

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TJUL and HDMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to TJUL (0.51%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs HDMV's -32.01%.

On 1-year performance, HDMV leads with 9.31% vs 5.97% for TJUL. On fees, TJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDMV has performed better with a 9.31% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for TJUL.

TJUL is categorized as Options Trading, while HDMV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.80% for HDMV.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор