- ISIN
- US45783Y5419
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 17 июл. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $136M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции TJUL — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) показал доход в 1.82% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TJUL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.13% | -1.27% | 2.31% | 0.63% | -0.33% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 0.94% | 0.23% | -0.12% | -0.07% | 1.64% | 0.67% | 0.25% | 1.04% | 0.78% | 0.43% | 0.32% | 0.29% | 6.55% |
| 2024 | 0.53% | 1.09% | 0.86% | -1.01% | 1.75% | 1.06% | 0.79% | 1.12% | 0.53% | -0.11% | 1.20% | 0.11% | 8.18% |
| 2023 | 0.16% | -0.29% | -1.80% | -0.66% | 3.71% | 2.03% | 3.09% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.24, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.72%) than losses (16.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.24 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 24.72%
- Участие в снижении
- 16.54%
Комиссия
Комиссия TJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TJUL имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.46 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.92 | +0.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 показал максимальную просадку в 4.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.09%окт. 2023 г. | 3mo 8d | 19d | 3mo 27dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.08%март 2026 г. | 1mo 27d | 17d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.59%авг. 2024 г. | 19d | 8d | 27dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.28%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| TJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -56.78% | +52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -9.10% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.21% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.71% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.04% | -1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TJUL
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TJUL