PortfoliosLab logo
Сравнение TJUL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TJUL и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TJUL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.11%
6.64%
TJUL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJUL:

2.73

SPY:

1.30

Коэф-т Сортино

TJUL:

3.93

SPY:

1.77

Коэф-т Омега

TJUL:

1.57

SPY:

1.24

Коэф-т Кальмара

TJUL:

4.79

SPY:

2.00

Коэф-т Мартина

TJUL:

21.77

SPY:

7.99

Индекс Язвы

TJUL:

0.35%

SPY:

2.10%

Дневная вол-ть

TJUL:

2.79%

SPY:

12.95%

Макс. просадка

TJUL:

-3.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TJUL:

-0.57%

SPY:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.39%.


TJUL

С начала года

0.93%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.69%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.39%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

4.23%

1 год

15.29%

5 лет

15.08%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TJUL и SPY

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии TJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJUL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг риск-скорректированной доходности TJUL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJUL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJUL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJUL, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.731.30
Коэффициент Сортино TJUL, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.931.77
Коэффициент Омега TJUL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.24
Коэффициент Кальмара TJUL, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.792.00
Коэффициент Мартина TJUL, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.777.99
TJUL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.73
1.30
TJUL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и SPY

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и SPY

Максимальная просадка TJUL за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.57%
-4.76%
TJUL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и SPY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52%
4.00%
TJUL
SPY