Сравнение TJUL с MAXJ
TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.97% vs 9.20% for MAXJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности TJUL и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
TJUL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUL и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 2.20% | 6.55% | 3.52% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 4.55% |
Correlation
The correlation between TJUL and MAXJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TJUL and MAXJ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUL vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
TJUL
MAXJ
Сравнение TJUL c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.42 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 30.77 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.18 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и MAXJ
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -6.35% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -1.70% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.56% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.30% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и MAXJ
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 1.92% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 2.91% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.28% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.28% | -1.02% |
Сравнение комиссий TJUL и MAXJ
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и MAXJ
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUL and MAXJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUL has higher volatility (0.51%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 9.20% vs 5.97% for TJUL. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.20% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TJUL.
TJUL is categorized as Options Trading, while MAXJ is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.50% for MAXJ.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUL и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор