PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUL с XUSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.85% vs 33.74% for XUSP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 12.67%.

TJUL

1 день
-0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUL и XUSP

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		2.08%6.55%8.18%3.05%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%4.91%

Correlation

The correlation between TJUL and XUSP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.76

The correlation between TJUL and XUSP shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TJUL и XUSP

Секторы
TJUL
XUSP

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

TJUL
33.6%
XUSP
36.2%

Финансовые услуги

TJUL
12.4%
XUSP
11.9%

Коммуникационные услуги

TJUL
10.5%
XUSP
10.9%

Потребительский циклический сектор

TJUL
10.0%
XUSP
10.1%

Здравоохранение

TJUL
9.5%
XUSP
8.4%

Промышленность

TJUL
8.5%
XUSP
8.1%

Потребительский защитный сектор

TJUL
5.3%
XUSP
4.9%

Энергетика

TJUL
4.0%
XUSP
3.5%

Коммунальные услуги

TJUL
2.5%
XUSP
2.3%

Недвижимость

TJUL
2.0%
XUSP
1.9%

Сырьевые материалы

TJUL
1.9%
XUSP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQTTJUL с VOO
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFFXUSP с CEFS

Доходность на риск

TJUL vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULXUSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.13

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.87

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.80

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.82

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.04

+0.59

Просадки

Сравнение просадок TJUL и XUSP

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и XUSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJULXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-22.59%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-12.13%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.86%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.42%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.86%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и XUSP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.51%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJULXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

4.13%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

11.89%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

15.90%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

19.21%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

19.21%

-14.95%

Сравнение комиссий TJUL и XUSP

И TJUL, и XUSP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и XUSP

Ни TJUL, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TJUL and XUSP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to TJUL (0.51%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs XUSP's -22.59%.

On 1-year performance, XUSP leads with 33.74% vs 5.85% for TJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 33.74% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL and XUSP have the same expense ratio: 0.79% per year.

TJUL and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и XUSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор