PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUL с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TJUL и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 15.19%.


TJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.01%
1 год
5.68%
3 года*
7.10%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.85%

XUSP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.36%
6 месяцев
14.74%
С начала года
15.19%
1 год
28.04%
3 года*
24.16%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.38M$980.48K$535.01K
$621.34K$439.40K$330.63K

Сравнение доходности по годам TJUL и XUSP


2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
3.01%6.55%8.18%3.09%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
15.19%18.27%30.60%6.07%

Correlation

The correlation between TJUL and XUSP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.77

The correlation between TJUL and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

TJUL vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина

XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TJUL c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TJULXUSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.32

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

8.88

+3.70

TJUL vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUL и XUSP

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и XUSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TJULXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-22.59%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-12.13%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

-22.59%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.09%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-4.36%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.17%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и XUSP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.66%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TJULXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

5.57%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

13.65%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

17.27%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

19.29%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

19.29%

-15.11%

Сравнение комиссий TJUL и XUSP

И TJUL, и XUSP имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и XUSP

Ни TJUL, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TJUL and XUSP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (5.57%) compared to TJUL (0.66%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs XUSP's -22.59%.

On 3-year performance, XUSP leads with 24.16% vs 7.10% for TJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 24.16% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL and XUSP have the same expense ratio: 0.79% per year.

TJUL and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и XUSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор