Сравнение TJUL с XUSP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TJUL с XUSP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).

TJUL и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJUL или XUSP.

Корреляция

Корреляция между TJUL и XUSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TJUL и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TJUL

XUSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJUL:

1.01

XUSP:

0.24

Коэф-т Сортино

TJUL:

1.49

XUSP:

0.49

Коэф-т Омега

TJUL:

1.28

XUSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

TJUL:

1.19

XUSP:

0.24

Коэф-т Мартина

TJUL:

7.95

XUSP:

0.95

Индекс Язвы

TJUL:

0.69%

XUSP:

5.73%

Дневная вол-ть

TJUL:

5.45%

XUSP:

23.10%

Макс. просадка

TJUL:

-4.61%

XUSP:

-22.59%

Текущая просадка

TJUL:

-2.44%

XUSP:

-17.71%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -12.65%.

TJUL

С начала года

-0.97%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-0.15%

1 год

5.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XUSP

С начала года

-12.65%

1 месяц

-7.90%

6 месяцев

-13.26%

1 год

6.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TJUL и XUSP

И TJUL, и XUSP имеют комиссию равную 0.79%.

TJUL

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

TJUL: 0.79%

XUSP

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

XUSP: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJUL и XUSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XUSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJUL c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TJUL: 1.01

XUSP: 0.24

Коэффициент Сортино

TJUL: 1.49

XUSP: 0.49

Коэффициент Омега

TJUL: 1.28

XUSP: 1.07

Коэффициент Кальмара

TJUL: 1.19

XUSP: 0.24

Коэффициент Мартина

TJUL: 7.95

XUSP: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XUSP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TJUL

XUSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и XUSP

Ни TJUL, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и XUSP

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и XUSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TJUL

XUSP

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и XUSP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 4.72%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TJUL

XUSP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TJUL с XUSP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TJUL и XUSP

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TJUL и XUSP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJUL и XUSP

TJUL

XUSP

Сравнение TJUL c XUSP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и XUSP

Просадки

Сравнение просадок TJUL и XUSP

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и XUSP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество