PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с UJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL).

TJUL и UJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и UJUL

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у UJUL с доходностью -0.72%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITOTJUL с VOO
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Сравнение комиссий TJUL и UJUL

И TJUL, и UJUL имеют комиссию равную 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Доходность на риск

TJUL vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULUJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.11

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

10.95

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа UJUL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.73

+0.74

Корреляция

Корреляция между TJUL и UJUL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и UJUL

Ни TJUL, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и UJUL

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и UJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-14.11%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-6.99%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.91%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.90%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.35%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и UJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

4.21%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

10.13%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

8.09%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

9.02%

-4.66%