PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUL с UJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. TJUL is actively managed, while UJUL is passively managed. Over the past year, TJUL returned 5.97% vs 14.76% for UJUL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у UJUL с доходностью 4.62%.

TJUL

1 день
0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.76%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUL и UJUL

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		2.20%6.55%8.18%3.05%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.62%12.34%13.84%3.86%

Correlation

The correlation between TJUL and UJUL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between TJUL and UJUL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TJUL и UJUL

Секторы
TJUL
UJUL

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

TJUL
33.6%
UJUL
36.2%

Финансовые услуги

TJUL
12.4%
UJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

TJUL
10.5%
UJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

TJUL
10.0%
UJUL
10.1%

Здравоохранение

TJUL
9.5%
UJUL
8.4%

Промышленность

TJUL
8.5%
UJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

TJUL
5.3%
UJUL
4.9%

Энергетика

TJUL
4.0%
UJUL
3.5%

Коммунальные услуги

TJUL
2.5%
UJUL
2.3%

Недвижимость

TJUL
2.0%
UJUL
1.9%

Сырьевые материалы

TJUL
1.9%
UJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQTTJUL с VOO
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Доходность на риск

TJUL vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULUJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.63

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.08

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.73

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

21.27

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.80

+0.84

Просадки

Сравнение просадок TJUL и UJUL

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и UJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJULUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-14.11%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.98%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.86%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.70%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и UJUL

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJULUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.37%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

4.02%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

5.63%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

8.12%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

8.94%

-4.68%

Сравнение комиссий TJUL и UJUL

И TJUL, и UJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и UJUL

Ни TJUL, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Часто задаваемые вопросы

TJUL and UJUL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJUL has higher volatility (0.51%) compared to UJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs UJUL's -14.11%.

On 1-year performance, UJUL leads with 14.76% vs 5.97% for TJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUL has performed better with a 14.76% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL and UJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

TJUL and UJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TJUL is categorized as Options Trading, while UJUL is Defined Outcome.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и UJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор