PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с EALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с EALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT).

TJUL и EALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и EALT

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%5.08%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью -4.36%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с VOOTJUL с BITO
Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с BJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOOEALT с BALT

Сравнение комиссий TJUL и EALT

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EALT в 0.69%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

TJUL vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULEALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.81

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

5.38

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EALT равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.14

+0.33

Корреляция

Корреляция между TJUL и EALT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и EALT

Ни TJUL, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и EALT

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и EALT.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-14.76%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.01%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-6.02%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.61%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.82%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и EALT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.70%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

6.51%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

11.74%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

10.36%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

10.36%

-6.00%