Сравнение TJUL с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
TJUL и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.41% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -2.01%.
TJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и HEQT
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
TJUL vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TJUL
HEQT
Сравнение TJUL c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.07 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.73 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и HEQT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и HEQT
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и HEQT
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -11.51% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -5.09% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.78% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.88% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.24% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и HEQT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.39%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.42% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 5.60% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 8.45% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 8.57% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 8.57% | -4.22% |