PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJUL с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с HEQT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

TJUL и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJUL или HEQT.

Корреляция

Корреляция между TJUL и HEQT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJUL:

1.30

HEQT:

0.91

Коэф-т Сортино

TJUL:

2.00

HEQT:

1.36

Коэф-т Омега

TJUL:

1.37

HEQT:

1.19

Коэф-т Кальмара

TJUL:

1.63

HEQT:

0.91

Коэф-т Мартина

TJUL:

10.06

HEQT:

3.21

Индекс Язвы

TJUL:

0.75%

HEQT:

2.99%

Дневная вол-ть

TJUL:

5.61%

HEQT:

10.17%

Макс. просадка

TJUL:

-4.61%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

TJUL:

-0.08%

HEQT:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.94%.

TJUL

С начала года

1.65%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

-1.94%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TJUL и HEQT

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJUL и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг риск-скорректированной доходности TJUL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJUL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJUL c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и HEQT

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM2024202320222021
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.25%1.29%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и HEQT

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и HEQT

Загрузка...