PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUL с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. TJUL is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, TJUL returned 5.43% vs 30.18% for GLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%.

TJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.12%
1 год
5.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUL и GLD

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		1.79%6.55%8.18%3.09%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%5.29%

Correlation

The correlation between TJUL and GLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.19

The correlation between TJUL and GLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TJUL и GLD

Секторы
TJUL
GLD

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Технологии

TJUL
33.6%
GLD

-

Финансовые услуги

TJUL
12.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

TJUL
10.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

TJUL
10.0%
GLD

-

Здравоохранение

TJUL
9.5%
GLD

-

Промышленность

TJUL
8.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

TJUL
5.3%
GLD

-

Энергетика

TJUL
4.0%
GLD

-

Коммунальные услуги

TJUL
2.5%
GLD

-

Недвижимость

TJUL
2.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

TJUL
1.9%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TJUL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.13

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.51

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.51

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

3.78

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.13

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.59

+1.01

Просадки

Сравнение просадок TJUL и GLD

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJULGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-45.56%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-20.10%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-19.89%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-16.16%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

8.01%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и GLD

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJULGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

5.68%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

23.47%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

26.87%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

18.07%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

15.99%

-11.73%

Сравнение комиссий TJUL и GLD

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и GLD

Ни TJUL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TJUL and GLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to TJUL (0.65%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 30.18% vs 5.43% for TJUL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 30.18% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.

TJUL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TJUL is categorized as Options Trading, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.40% for GLD.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор