PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и BALT


2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
-0.49%6.55%8.18%3.05%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
-0.00%6.65%9.98%1.97%

Доходность по периодам


TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Сравнение комиссий TJUL и BALT

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.


Доходность на риск

TJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TJULBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.32

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.95

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

12.95

-6.25

TJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между TJUL и BALT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и BALT

Ни TJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и BALT

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и BALT.


Загрузка...

Показатели просадок


TJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-4.89%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.48%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.92%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.35%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.62%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.48%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.36%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

3.36%

+1.00%