Сравнение TJUL с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
TJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 1.97% |
Доходность по периодам
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и BALT
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
TJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск
TJUL
BALT
Сравнение TJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.32 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.95 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 12.95 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и BALT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и BALT
Ни TJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и BALT
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -4.89% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -3.48% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.92% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.35% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.52% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и BALT
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.62% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.84% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 4.48% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.36% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.36% | +1.00% |