PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с TLLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TLLIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.94% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG

Сравнение комиссий TISPX и TLLIX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.63

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.51

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Корреляция

Корреляция между TISPX и TLLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и TLLIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TLLIX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и TLLIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TLLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-31.41%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.75%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.38%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-31.41%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.19%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.33%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и TLLIX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеют волатильность 5.34% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.56%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.89%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.32%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.42%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.48%

+2.57%