Сравнение TISPX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PRILX управляется Parnassus.
Доходность
Сравнение доходности TISPX и PRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и PRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.50% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и PRILX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.
Доходность на риск
TISPX vs. PRILX — Ранг доходности на риск
TISPX
PRILX
Сравнение TISPX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | PRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.77 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.50 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.86 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и PRILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и PRILX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PRILX в 20.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и PRILX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -42.00% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.61% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -26.18% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -30.02% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -9.27% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.68% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.13% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и PRILX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.07% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.94% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.84% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.22% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.21% | +0.84% |