PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с PRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISPX с PRILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TISPX returned 15.31%/yr vs 13.83%/yr for PRILX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TISPX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for PRILX.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 15.31% против 13.83% соответственно.

TISPX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.92%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.31%

PRILX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.66%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.31%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISPX и PRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		10.87%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		6.51%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%

Correlation

The correlation between TISPX and PRILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.95

The correlation between TISPX and PRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX
Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX

Доходность на риск

TISPX vs. PRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXPRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.28

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.85

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.30

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

5.06

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. PRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PRILX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXPRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TISPX и PRILX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISPXPRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-42.00%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.61%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.28%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-26.18%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-30.02%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.28%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.65%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.96%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и PRILX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеют волатильность 2.92% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISPXPRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.10%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.76%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.24%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.25%

+0.82%

Сравнение комиссий TISPX и PRILX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и PRILX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PRILX в 17.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.95%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.12%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TISPX and PRILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRILX has higher volatility (2.94%) compared to TISPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs PRILX's -42.00%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISPX и PRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор