PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.81% против 19.12% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий TISPX и PAGRX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.49

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.21

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

16.28

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между TISPX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и PAGRX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и PAGRX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-55.87%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.80%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-36.52%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-38.01%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.77%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.09%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и PAGRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.77%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.91%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

25.69%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

24.53%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.49%

-6.44%