Сравнение TISPX с JDEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и JDEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и JDEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у JDEUX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям JDEUX по среднегодовой доходности: 13.81% против 14.82% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и JDEUX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JDEUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. JDEUX — Ранг доходности на риск
TISPX
JDEUX
Сравнение TISPX c JDEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | JDEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.47 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | JDEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и JDEUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и JDEUX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JDEUX в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и JDEUX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке JDEUX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и JDEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | JDEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -54.37% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -31.27% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.71% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.61% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -7.45% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и JDEUX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеют волатильность 5.34% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | JDEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.38% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.33% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.39% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.82% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.74% | -1.69% |