График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) показал доход в -7.66% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDEUX составила 14.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.25%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 14.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JDEUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | -0.85% | -7.97% | -7.66% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | -1.04% | -5.95% | -1.07% | 6.34% | 5.35% | 2.26% | 2.02% | 3.21% | 1.96% | 0.38% | 0.26% | 16.42% |
| 2024 | 1.90% | 5.45% | 3.27% | -3.72% | 5.01% | 3.71% | 0.98% | 2.50% | 1.96% | -0.71% | 5.28% | 2.20% | 31.20% |
| 2023 | 6.55% | -2.22% | 3.72% | 1.78% | 0.66% | 6.63% | 3.30% | -1.24% | -4.58% | -1.99% | 9.03% | 4.48% | 28.29% |
| 2022 | -4.73% | -2.87% | 3.35% | -8.70% | 0.22% | -8.36% | 9.45% | -4.07% | -9.12% | 7.53% | 5.99% | -6.03% | -18.04% |
| 2021 | -0.66% | 2.69% | 4.81% | 5.69% | 0.67% | 2.38% | 2.42% | 2.70% | -4.87% | 7.64% | -0.43% | 4.43% | 30.45% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund: годовая альфа составляет 2.40%, бета — 1.01, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 24.03.2003.
- Этот фонд участвовал в 107.89% роста S&P 500 Index, но только в 96.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.01 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 107.89%
- Участие в снижении
- 96.49%
Комиссия
Комиссия JDEUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDEUX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JDEUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.61 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JDEUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $4.91 | $0.49 | $0.85 | $4.78 | $1.27 | $3.13 | $3.36 | $0.42 | $0.38 | $1.28 |
Дивидендный доход | 5.86% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $4.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.37% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 750 | 28 февр. 2012 г. | 1105 |
| -34.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -31.27% | 14 дек. 2021 г. | 209 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 546 |
| -19.8% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -19.34% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 198 | 22 нояб. 2016 г. | 359 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...