- ISIN
- US4812A18375
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 24 мар. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции JDEUX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JDEUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,990.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) показал доход в 8.64% с начала года и 25.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDEUX составила 16.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 16.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JDEUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JDEUX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | -0.85% | -5.32% | 10.26% | 4.22% | -0.48% | 8.64% | ||||||
| 2025 | 2.14% | -1.04% | -5.95% | -1.07% | 6.34% | 5.35% | 2.26% | 2.02% | 3.21% | 1.96% | 0.38% | 0.26% | 16.42% |
| 2024 | 1.90% | 5.45% | 3.27% | -3.72% | 5.01% | 3.71% | 0.98% | 2.50% | 1.96% | -0.71% | 5.28% | 2.20% | 31.20% |
| 2023 | 6.55% | -2.22% | 3.72% | 1.78% | 0.66% | 6.63% | 3.30% | -1.24% | -4.58% | -1.99% | 9.03% | 4.48% | 28.29% |
| 2022 | -4.73% | -2.87% | 3.35% | -8.70% | 0.22% | -8.36% | 9.45% | -4.07% | -9.12% | 7.53% | 5.99% | -6.03% | -18.04% |
| 2021 | -0.66% | 2.69% | 4.81% | 5.69% | 0.67% | 2.38% | 2.42% | 2.70% | -4.87% | 7.64% | -0.43% | 4.43% | 30.45% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 1.01, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2003.
- This fund captured 107.48% of S&P 500 Index gains but only 96.49% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 107.48%
- Участие в снижении
- 96.49%
Комиссия
Комиссия JDEUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDEUX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JDEUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.98 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 13.78 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $4.91 | $0.49 | $0.85 | $4.78 | $1.27 | $3.13 | $3.36 | $0.42 | $0.38 | $1.28 |
Дивидендный доход | 4.98% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $4.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.37%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.27%окт. 2022 г. | 10mo 2d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.80%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.34%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 15d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| JDEUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -56.78% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -18.90% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -25.43% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -33.92% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.33% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.72% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JDEUX
Добавьте JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDEUX