PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A18375

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

24 мар. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$15,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JDEUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Популярные сравнения:
JDEUX с USNQX JDEUX с JLGMX JDEUX с TRRNX JDEUX с VSMPX JDEUX с VOO JDEUX с RGAGX JDEUX с SPMO JDEUX с TISPX
Популярные сравнения:
JDEUX с USNQX JDEUX с JLGMX JDEUX с TRRNX JDEUX с VSMPX JDEUX с VOO JDEUX с RGAGX JDEUX с SPMO JDEUX с TISPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) показал доход в 0.26% с начала года и 11.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDEUX составила 12.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

JDEUX

С начала года

0.26%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-2.59%

1 год

11.46%

3 года

14.53%

5 лет

16.63%

10 лет

12.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JDEUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.14%-1.04%-5.73%-1.07%6.34%0.26%
20241.90%5.45%3.27%-3.72%5.01%3.71%0.98%2.50%1.96%-0.71%5.28%-2.83%24.73%
20236.55%-2.22%3.72%1.78%0.66%6.63%3.30%-1.24%-4.58%-1.99%9.03%4.48%28.29%
2022-4.73%-2.87%3.35%-8.70%0.22%-8.36%9.45%-4.07%-9.12%7.53%5.99%-6.03%-18.04%
2021-0.66%2.69%4.81%5.69%0.67%2.38%2.42%2.70%-4.86%7.64%-0.43%4.43%30.46%
20200.11%-7.71%-12.78%13.33%5.12%2.40%5.89%7.78%-4.26%-2.68%11.15%3.94%20.76%
20198.24%2.94%1.74%4.28%-6.67%7.08%1.30%-2.00%1.99%2.34%3.80%3.36%31.34%
20185.41%-3.99%-2.65%0.11%2.19%0.90%3.99%3.00%0.77%-7.62%2.57%-9.10%-5.45%
20172.28%3.85%0.32%1.12%0.99%0.36%2.07%0.54%1.86%2.18%3.05%1.20%21.64%
2016-6.44%-0.78%7.05%0.46%2.02%-1.01%4.06%0.22%-0.04%-1.41%4.24%1.71%9.86%
2015-2.53%5.93%-1.60%-0.08%2.42%-1.35%0.33%-6.72%-3.52%7.64%0.00%-1.94%-2.26%
2014-3.34%4.81%1.35%-0.00%2.64%2.79%-0.75%4.10%-1.92%2.95%2.02%0.37%15.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JDEUX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JDEUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.70$2.68$0.49$0.85$4.78$1.27$3.13$3.36$0.42$0.38$1.28$1.92

Дивидендный доход

6.21%6.18%1.33%2.90%13.06%3.99%11.41%14.27%1.48%1.62%5.86%8.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.37$2.68
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.49
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.58$0.85
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$4.51$4.78
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.94$1.27
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$2.60$0.00$0.21$3.13
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$3.05$3.36
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.42
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.38
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.07$1.28
2014$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.68$1.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.03%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.74417 февр. 2012 г.1098
-34.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-31.27%14 дек. 2021 г.20912 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.546
-19.8%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.145
-19.35%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.359
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...