PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с VINIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.47%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%31.33%-5.45%21.64%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-3.66%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDEUX имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции VINIX немного отстают с 14.21%.

JDEUX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.78%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
14.89%

VINIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.37%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с TISPXJDEUX с RGAGXJDEUX с USNQXJDEUX с VSMPX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий JDEUX и VINIX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JDEUX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.30

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между JDEUX и VINIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и VINIX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VINIX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.66%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.78%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и VINIX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-55.19%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-24.51%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-33.79%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.56%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-8.56%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и VINIX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.55%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.32%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.90%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.04%

+1.70%