PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с TRRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с TRRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и TRRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-5.01%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%31.33%-5.45%21.64%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у TRRNX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции TRRNX по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.06% соответственно.

JDEUX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.88%
1 год
15.87%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.82%

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с TISPXJDEUX с VINIXJDEUX с USNQXJDEUX с RGAGX
Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRX

Сравнение комиссий JDEUX и TRRNX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDEUX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXTRRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.87

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

3.87

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. TRRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRNX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXTRRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между JDEUX и TRRNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и TRRNX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.70%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и TRRNX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и TRRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXTRRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-53.59%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.70%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-28.03%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-32.54%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-7.29%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.63%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и TRRNX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXTRRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.07%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.02%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.71%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

15.27%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.51%

+4.23%