Сравнение JDEUX с RGAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и RGAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | -7.99% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDEUX имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции RGAGX немного отстают с 14.74%.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
RGAGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и RGAGX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.
Доходность на риск
JDEUX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
JDEUX
RGAGX
Сравнение JDEUX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 4.90 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и RGAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и RGAGX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 11.95% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и RGAGX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и RGAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -36.19% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -13.71% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -36.19% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -36.19% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -10.64% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.53% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.62% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и RGAGX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.74% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.12% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 21.00% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 20.23% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.64% | +0.10% |