Сравнение JDEUX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции JDEUX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.82% против 17.43% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и SPMO
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JDEUX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
JDEUX
SPMO
Сравнение JDEUX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.91 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.68 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и SPMO
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и SPMO
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -30.95% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.70% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -22.74% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -30.95% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.11% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.66% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.63% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и SPMO
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.15% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.80% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 22.76% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 19.07% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.08% | -0.34% |