Сравнение JDEUX с VSMPX
JDEUX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JDEUX returned 16.15%/yr vs 15.05%/yr for VSMPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JDEUX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 16.15% против 15.05% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 16.15%
VSMPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам JDEUX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 8.64% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.14% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Correlation
The correlation between JDEUX and VSMPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between JDEUX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDEUX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
JDEUX
VSMPX
Сравнение JDEUX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.17 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 14.62 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и VSMPX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDEUX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -34.97% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.92% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -19.36% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -25.35% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -34.97% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.76% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.59% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и VSMPX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDEUX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.05% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 9.20% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.22% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.36% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.41% | +1.33% |
Сравнение комиссий JDEUX и VSMPX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и VSMPX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VSMPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 4.98% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.02% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JDEUX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMPX has higher volatility (3.05%) compared to JDEUX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JDEUX dropped -54.37% vs VSMPX's -34.97%.
VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDEUX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор