Сравнение JDEUX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDEUX или VOO.
Корреляция
Корреляция между JDEUX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и VOO
Основные характеристики
JDEUX:
0.37
VOO:
0.75
JDEUX:
0.64
VOO:
1.15
JDEUX:
1.10
VOO:
1.17
JDEUX:
0.33
VOO:
0.77
JDEUX:
1.08
VOO:
3.04
JDEUX:
6.86%
VOO:
4.72%
JDEUX:
20.12%
VOO:
19.15%
JDEUX:
-54.03%
VOO:
-33.99%
JDEUX:
-11.40%
VOO:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JDEUX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.54% соответственно.
JDEUX
-3.44%
12.18%
-6.28%
5.45%
12.61%
7.20%
VOO
-3.02%
11.86%
-0.14%
12.28%
16.47%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и VOO
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JDEUX и VOO
JDEUX
VOO
Сравнение JDEUX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и VOO
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 1.12% | 1.05% | 1.20% | 1.35% | 1.05% | 1.38% | 1.59% | 1.85% | 1.48% | 1.62% | 1.43% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и VOO
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и VOO
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.30% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.