Сравнение TISPX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -9.23% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и CGDV
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TISPX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TISPX
CGDV
Сравнение TISPX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.81 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.94 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.10 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и CGDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и CGDV
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и CGDV
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -21.82% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.75% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.83% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.73% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и CGDV
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.37% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.52% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.25% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.76% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.60% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.60% | +2.45% |