PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISEX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции RYOTX немного впереди с 11.46%.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий TISEX и RYOTX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.26

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

11.42

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOTX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между TISEX и RYOTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и RYOTX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и RYOTX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-56.86%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.59%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-35.84%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-44.87%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.15%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.47%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.88%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и RYOTX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 7.43%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.07%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

17.62%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

26.53%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

23.39%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

23.03%

+0.32%