Сравнение TISEX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.99% соответственно.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и DFISX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
TISEX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
TISEX
DFISX
Сравнение TISEX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.56 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.34 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.16 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и DFISX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и DFISX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -60.66% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -11.96% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -35.06% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -43.00% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -9.09% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.69% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.05% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и DFISX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.81% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 10.46% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 15.63% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 15.80% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.13% | +7.22% |