Сравнение TISCX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 17.93% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и VSTSX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISCX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
TISCX
VSTSX
Сравнение TISCX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.10 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и VSTSX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и VSTSX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -34.97% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.41% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -25.35% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -8.92% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.97% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.56% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и VSTSX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.32% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 9.33% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 18.42% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.33% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.84% | +0.51% |