PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-3.37%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.91% соответственно.

TISCX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.84%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.83%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий TISCX и VPMAX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TISCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.78

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.30

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.76

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

16.16

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между TISCX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VPMAX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.02%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VPMAX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-48.32%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.75%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-25.21%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-32.65%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.80%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-6.61%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.20%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VPMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.72%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

22.09%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

28.98%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.17%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

20.11%

-0.74%