PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VFTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%20.62%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-10.48%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -10.48%.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

VFTAX

1 день
-0.31%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-8.35%
1 год
11.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX

Сравнение комиссий TISCX и VFTAX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TISCX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXVFTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.22

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между TISCX и VFTAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VFTAX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VFTAX в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.99%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VFTAX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VFTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-34.20%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.15%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-29.12%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-11.84%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-6.39%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.06%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VFTAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.67%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.31%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.29%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.89%

-1.54%