Сравнение TISCX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -3.85% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.53% против 18.68% соответственно.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
PAGRX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и PAGRX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
TISCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
TISCX
PAGRX
Сравнение TISCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.25 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.59 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.26 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и PAGRX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и PAGRX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -55.87% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.80% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -36.52% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -38.01% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -9.14% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -10.09% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.70% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и PAGRX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.49% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 13.43% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 25.49% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 24.49% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 24.47% | -5.12% |