PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с ^GSPC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TISCX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
324.72%
398.30%
TISCX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.08

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.03

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

TISCX:

1.01

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.06

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.15

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

TISCX:

11.92%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.44%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TISCX:

-18.55%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.14% против 10.61% соответственно.

TISCX

С начала года

-0.65%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-12.68%

1 год

-2.72%

5 лет

8.92%

10 лет

6.14%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.08
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISCX: 0.03
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISCX: 1.01
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
TISCX: -0.06
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISCX: -0.15
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
0.67
TISCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TISCX и ^GSPC

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.55%
-7.45%
TISCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и ^GSPC

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 10.96%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.96%
14.17%
TISCX
^GSPC