PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TISCX с ^GSPC

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.10

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.01

^GSPC:

0.95

Коэф-т Омега

TISCX:

1.00

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.08

^GSPC:

0.61

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.18

^GSPC:

2.32

Индекс Язвы

TISCX:

12.62%

^GSPC:

5.00%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.80%

^GSPC:

19.81%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TISCX:

-14.90%

^GSPC:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.44% против 10.88% соответственно.

TISCX

С начала года

3.80%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-2.15%

3 года

5.02%

5 лет

8.27%

10 лет

6.44%

^GSPC

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок TISCX и ^GSPC

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и ^GSPC

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.67% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...