Сравнение TISCX с ^GSPC

С начала года, TISCX показывает доходность 19.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.77% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.