PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCX^GSPC
Дох-ть с нач. г.24.08%25.48%
Дох-ть за 1 год33.66%33.14%
Дох-ть за 3 года7.92%8.55%
Дох-ть за 5 лет14.76%13.96%
Дох-ть за 10 лет12.35%11.39%
Коэф-т Шарпа2.432.91
Коэф-т Сортино3.193.88
Коэф-т Омега1.501.55
Коэф-т Кальмара4.324.20
Коэф-т Мартина16.6818.80
Индекс Язвы2.20%1.90%
Дневная вол-ть15.13%12.27%
Макс. просадка-54.64%-56.78%
Текущая просадка-0.44%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и ^GSPC

С начала года, TISCX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.22%
12.76%
TISCX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.91
TISCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TISCX и ^GSPC

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.27%
TISCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и ^GSPC

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.75%
TISCX
^GSPC