PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISBX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TISBX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISBX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.46% соответственно.

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий TISBX и RYOTX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

TISBX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISBX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISBXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.73

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.37

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.26

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

11.42

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISBX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISBXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между TISBX и RYOTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и RYOTX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и RYOTX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISBXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-56.86%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.59%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-35.84%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-44.87%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.15%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-9.47%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.88%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и RYOTX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 7.49%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISBXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.07%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

17.62%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

26.53%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

23.39%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.03%

+0.36%