Сравнение TISBX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.64% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции TISBX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.16% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
DFISX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и DFISX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
TISBX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
TISBX
DFISX
Сравнение TISBX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.11 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.70 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.61 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 10.27 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.11 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и DFISX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFISX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.06% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и DFISX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -60.66% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.96% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -35.06% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -43.00% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.61% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -11.69% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.04% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и DFISX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.43% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.56% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 15.64% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.80% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.14% | +7.25% |