PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с VSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.08% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV

Сравнение комиссий TIREX и VSIAX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TIREX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.92

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.41

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.37

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

5.62

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между TIREX и VSIAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и VSIAX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VSIAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и VSIAX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-45.39%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.16%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-24.09%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-45.39%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.15%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-5.54%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и VSIAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.52%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.25%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.69%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.86%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.45%

-2.32%