Сравнение TIREX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIREX или VSIAX.
Основные характеристики
| TIREX | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.86% | 14.13% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 31.47% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | 5.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.80% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 10.00 |
| Индекс Язвы | 4.59% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 16.66% |
| Макс. просадка | -74.18% | -45.39% |
| Текущая просадка | -12.99% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между TIREX и VSIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и VSIAX
С начала года, TIREX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и VSIAX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIREX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и VSIAX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VSIAX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.91% | 2.72% | 2.19% | 1.41% | 1.80% | 1.68% | 2.60% | 1.55% | 2.63% | 2.00% | 1.69% | 2.02% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.97% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и VSIAX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и VSIAX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.