PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с VGSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.65% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VIIIXVGSNX с VTIFX

Сравнение комиссий TIREX и VGSNX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TIREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXVGSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.27

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.22

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

0.86

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Корреляция

Корреляция между TIREX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и VGSNX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и VGSNX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VGSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-73.06%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.41%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-34.39%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-42.30%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-9.48%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-13.36%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.18%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и VGSNX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.60% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.53%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.27%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.35%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.88%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.91%

-0.78%