Сравнение TIREX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 3.16% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.28% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 13.49% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.81%
TIEIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и TIEIX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIREX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TIREX
TIEIX
Сравнение TIREX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.99 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.52 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.57 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.46 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.99 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и TIEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и TIEIX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TIEIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.67% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.47% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и TIEIX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -55.55% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.84% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -25.06% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -34.90% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -5.50% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -10.36% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.67%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.48% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.77% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.61% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.32% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.38% | +1.75% |