Сравнение TIREX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.37% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и SAREX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
TIREX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
TIREX
SAREX
Сравнение TIREX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.33 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и SAREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и SAREX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SAREX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и SAREX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -68.50% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.63% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -33.87% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -41.56% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -12.39% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -12.63% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.34% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и SAREX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 21.42% | -16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 22.56% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 27.99% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.36% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.79% | -1.66% |