- ISIN
- US78386T7836
- Эмитент
- SA Funds
- Дата выпуска
- 2 апр. 2007 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAREX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции SAREX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) показал доход в 11.13% с начала года и 10.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAREX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SA Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 5.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 7.47% | -6.37% | 9.11% | 0.16% | -1.46% | 11.13% | ||||||
| 2025 | 2.23% | 1.83% | -1.80% | -1.74% | 0.89% | -0.00% | -1.49% | 2.50% | 1.04% | -2.76% | 2.48% | -2.23% | 0.73% |
| 2024 | -4.79% | 1.80% | 1.58% | -7.71% | 5.37% | 2.36% | 6.91% | 5.69% | 2.94% | -3.57% | 3.53% | -8.10% | 4.61% |
| 2023 | 9.98% | -5.90% | -1.78% | 0.38% | -4.27% | 5.06% | 1.89% | -3.34% | -7.09% | -2.99% | 11.70% | 8.70% | 10.60% |
| 2022 | -8.05% | -4.09% | 7.15% | -3.91% | -4.73% | -6.90% | 8.42% | -5.92% | -12.58% | 3.08% | 5.98% | -4.94% | -25.42% |
| 2021 | 0.00% | 2.52% | 5.51% | 7.96% | 0.82% | 3.03% | 4.52% | 1.99% | -5.99% | 7.08% | -1.27% | 9.66% | 40.94% |
Метрики бенчмарка
SA Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of -1.67%, beta of 1.13, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund participated in 103.51% of S&P 500 Index downside but only 89.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.53, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.67%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 89.79%
- Участие в снижении
- 103.51%
Комиссия
Комиссия SAREX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAREX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 13.52 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.34 | $0.79 | $1.24 | $0.44 | $0.55 | $0.42 | $0.33 | $0.41 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.90% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SA Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 68.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка SA Real Estate Securities Fund составляет 5.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.50%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.56%март 2020 г. | 28d | 1y 28d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.87%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 2moянв. 2022 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.02%авг. 2011 г. | 14d | 5mo 27d | 6mo 11dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.09%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 20d | 1y 14dмай 2013 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| SAREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -56.78% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -9.10% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -18.90% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -25.43% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.92% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.74% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -10.72% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.97% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAREX
Добавьте SA Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAREX