PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAREX с SAUFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and SAUFX (SA U.S. Fixed Income Fund) are both mutual funds - SAREX is a REIT fund managed by SA Funds, while SAUFX is a Ultrashort Bond fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.08%/yr vs 1.26%/yr for SAUFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SAUFX.

Доходность

Сравнение доходности SAREX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 5.08% против 1.26% соответственно.

SAREX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.28%
1 год
10.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.08%

SAUFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAREX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.04%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		1.02%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Correlation

The correlation between SAREX and SAUFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.04

Over the past year, SAREX and SAUFX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAUMXSAREX с SAMKXSAREX с SAISXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAXIXSAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAHMX

Доходность на риск

SAREX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXSAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.93

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
4.85

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.67

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

5.88

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

22.83

-19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SAUFX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.93

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SAREX и SAUFX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAREXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-7.43%

-61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-0.84%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-1.86%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-7.34%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-7.43%

-34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.10%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-0.75%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.22%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и SAUFX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAREXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.56%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

1.11%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

1.70%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

2.09%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

1.53%

+20.25%

Сравнение комиссий SAREX и SAUFX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и SAUFX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SAUFX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.18%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SAREX and SAUFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAREX has higher volatility (3.90%) compared to SAUFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs SAUFX's -7.43%.

SAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAREX и SAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор